Fremtidig renteavtale: Forskjell mellom sideversjoner
Slettet innhold Innhold lagt til
m Fjernet Kategori:Verdipapir; La til Kategori:Finansielle derivater via HotCat |
m La til Kategori:Rente via HotCat |
||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
[[Kategori:Finansielle derivater]] |
[[Kategori:Finansielle derivater]] |
||
[[Kategori:Rente]] |
|||
[[cs:Forward rate agreement]] |
[[cs:Forward rate agreement]] |
||
Sideversjonen fra 17. des. 2012 kl. 00:22
En fremtidig renteavtale (engelsk: Forward rate agreement, forkortet FRA eller F.R.A.) er en avtale mellom to parter, som regel tilbudt av banker til sine kunder, om å fastlåse rentesatsen for et forestående lån eller bankinnskudd i en avtalt periode for å skape forutsigbarhet for begge parter. Kontraktene som inngås baseres ofte på gjeldende pengemarkedsrente, som har sterk samvariasjon med referanserenten NIBOR, hvilket gjør at disse fremtidige renteavtalene som regel er standardiserte og baserer seg på 3, 6 eller 12 måneders varighet i Norge. I det ordinære FRA-markedet kan renteavtaler sikres i opptil to år frem i tid.
Rentebytteavtaler, såkalte «swaps», er i utgangspunktet flere fremtidige renteavtaler buntet sammen i ett verdipapir.