Индикативный портфель PRObonds ВДО ведётся с 2018 года и отражает взгляд компании на инвестиции в российские корпоративные облигации с фокусом на высокодоходный сегмент.
Состав Индикативный портфель в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК Иволга Капитал.
Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения, в телеграм-канале ProBonds. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки и 1% за управление) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
| № | Наименование | Цена покупки | Доля в портфеле | Дата начала размещения | Дата погашения | Купон | Дюрация, к погашению лет | Объем в обращении, т.р. | Оферта | Дюрация, к оферте лет | Цена | Доходность | ISIN | Рейтинг эмитента |
| 1 | ЛТрейд 1P2 | 97.26 | 0.10% | 22.10.2020 | 01.10.2024 | 10.8 | 0.2 | 208 450 | 98.6 | 19.10% | RU000A1029F8 | ruBBB- | ||
| 2 | ЛТрейд 1P3 | 96.45 | 2.00% | 26.05.2021 | 30.04.2026 | 11 | 1.4 | 500 000 | 89.6 | 20.70% | RU000A1034X1 | ruBBB- | ||
| 3 | Займер 02 | 100 | 0.40% | 08.07.2021 | 22.06.2024 | 12.75 | 0.1 | 83 500 | 99.6 | 22.40% | RU000A103CW8 | ruBB+ | ||
| 4 | ВЭББНКР 01 | 98.09 | 1.00% | 22.07.2021 | 02.01.2025 | 12.75 | 0.3 | 200 040 | 97.9 | 21.10% | RU000A103F43 | ruBB | ||
| 5 | Страна 01 | 96.65 | 0.50% | 31.08.2021 | 15.08.2024 | 14 | 0.2 | 528 097 | 99 | 19.70% | RU000A103M85 | ruBBB | ||
| 6 | АПРИФП 05 | 95.59 | 1.50% | 07.09.2021 | 02.09.2025 | 13 | 0.8 | 500 000 | 93.5 | 22.70% | RU000A103N19 | BB.ru / BB|ru| / Поз. | ||
| 7 | АСПЭКДом01 | 99.89 | 1.80% | 23.12.2021 | 19.12.2024 | 14.5 | 0.3 | 220 930 | 97.9 | 22.30% | RU000A104B53 | BB.ru | ||
| 8 | ЛаймЗайм02 | 100 | 1.10% | 13.10.2022 | 27.09.2025 | 20 | 1 | 350 000 | 100.7 | 20.90% | RU000A105AJ4 | ruBВ | ||
| 9 | ЭТС 1Р04 | 95.05 | 0.40% | 10.06.2021 | 05.06.2025 | 9.9 | 0.7 | 897 000 | 95.2 | 18.50% | RU000A103828 | ruA- | ||
| 10 | Саммит 1P1 | 100 | 0.70% | 16.02.2023 | 31.01.2026 | 19.5 | 0.8 | 175 040 | 100.5 | 20.60% | RU000A105UZ8 | ruBВ- | ||
| 11 | ХайТэк 1P1 | 100.06 | 2.40% | 30.03.2023 | 26.03.2026 | 15 | 1.5 | 500 000 | 93.5 | 21.00% | RU000A106151 | BBB-.ru | ||
| 12 | АПРИФП 2Р2 | 99.62 | 1.50% | 27.4.2023 | 22.04.2027 | 18 | 1 000 000 | 12.05.2025 | 0.9 | 97.9 | 22.20% | RU000A106631 | BB.ru / BB|ru| / Поз. | |
| 13 | ЭконЛиз1Р4 | 96.38 | 1.30% | 16.5.2023 | 12.5.2026 | 14 | 1.8 | 100 000 | 94.2 | 18.70% | RU000A1067T9 | ruBB+ | ||
| 14 | БДеньг-2P2 | 100 | 0.90% | 31.05.2023 | 11.11.2026 | 16 | 1.9 | 300 000 | 94.3 | 20.90% | RU000A106B51 | ruBB | ||
| 15 | ЛаймЗайм03 | 100 | 2.00% | 08.06.2023 | 23.05.2026 | 16.5 | 1.3 | 720 000 | 96.3 | 21.40% | RU000A106CJ8 | ruBВ | ||
| 16 | Фордевинд2 | 100 | 1.40% | 15.06.2023 | 30.05.2026 | 16 | 1.6 | 500 000 | 93.7 | 22.10% | RU000A106DK4 | ruBВ | ||
| 17 | ЭталФинП03 | 93.76 | 1.60% | 21.09.2021 | 15.09.2026 | 9.1 | 1.2 | 10 000 000 | 90.9 | 18.10% | RU000A103QH9 | ruA- | ||
| 18 | МигКр 02 | 100 | 0.90% | 19.7.2023 | 3.7.2026 | 14.75 | 1 | 200 000 | 95.8 | 20.90% | RU000A106KT0 | ruBB / Поз. | ||
| 19 | Фордевинд3 | 100 | 0.80% | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 16 | 2 | 500 000 | 92.7 | 21.70% | RU000A106Q47 | ruBВ | ||
| 20 | ЭконЛиз1Р5 | 100 | 0.10% | 16.8.2023 | 12.08.2026 | 15.5 | 1.9 | 100 000 | 95.8 | 18.80% | RU000A106R12 | ruBB+ | ||
| 21 | Фордевинд4 | 100 | 1.10% | 28.08.2023 | 08.02.2027 | 17 | 2 | 300 000 | 94.3 | 21.90% | RU000A106SE5 | ruBВ | ||
| 22 | CTRLлиз1Р1 | 100 | 2.40% | 31.8.2023 | 4.8.2028 | 16.25 | 2 | 1 000 000 | 97.3 | 19.10% | RU000A106T85 | ruBB+ / Поз. | ||
| 23 | МигКр 03 | 99.89 | 1.80% | 7.9.2023 | 22.8.2026 | 16.75 | 200 000 | 04.09.2024 | 0.3 | 99.1 | 22.50% | RU000A106UK8 | ruBB / Поз. | |
| 24 | АПРИФП 2Р3 | 100 | 0.40% | 19.9.2023 | 14.9.2027 | 21 | 750 000 | 01.10.2024 | 0.3 | 100.2 | 21.90% | RU000A106WZ2 | BB.ru / BB|ru| / Поз. | |
| 25 | ВЭББНКР 04 | 97.97 | 1.30% | 26.09.2023 | 09.03.2027 | 18 | 1.9 | 350 000 | 92.6 | 21.90% | RU000A106Y88 | ruBB | ||
| 26 | РЕСОЛиБП11 | 95.42 | 2.10% | 02.07.2021 | 20.06.2031 | 8.55 | 7 000 000 | 03.07.2024 | 0.1 | 98.9 | 18.90% | RU000A103C53 | ruAA- | |
| 27 | МаниМен 03 | 95.95 | 1.10% | 02.12.2021 | 31.08.2024 | 12.25 | 0.3 | 2 000 000 | 97.9 | 21.20% | RU000A103PS8 | ruBBB- | ||
| 28 | Джой 1P1 | 100 | 1.00% | 20.12.2023 | 04.12.2026 | 23 | 2 | 250 000 | 102.3 | 19.70% | RU000A107EW5 | ruB+ | ||
| 29 | БДеньг-2P4 | 100.63 | 1.60% | 26.12.2023 | 08.06.2027 | 22 | 366 644 | 27.12.2024 | 0.6 | 101.8 | 20.70% | RU000A107GU4 | ruBB | |
| 30 | ЛКЭвол1Р01 | 100.21 | 1.40% | 26.12.2023 | 22.12.2026 | 16.75 | 1.2 | 916 700 | 100 | 17.70% | RU000A107GV2 | ruBBB+ | ||
| 31 | МигКр 04 | 100 | 0.70% | 16.01.2024 | 31.12.2026 | 21 | 300 000 | 15.01.2025 | 0.6 | 101.4 | 20.50% | RU000A107KR2 | ruBB / Поз. | |
| 32 | ТрансФ1P07 | 96.07 | 2.50% | 30.08.2021 | 18.08.2031 | 9.8 | 6 300 000 | 29.08.2024 | 0.3 | 97.6 | 20.40% | RU000A103M36 | ruA- / A-(RU) | |
| 33 | БДеньг-2P5 | 100 | 0.50% | 31.01.2024 | 14.07.2027 | 21 | 300 000 | 31.01.2025 | 0.6 | 101 | 21.70% | RU000A107PW1 | ruBB | |
| 34 | Маныч02 | 91.99 | 1.00% | 20.08.2021 | 12.02.2026 | 12 | 1.3 | 200 000 | 91.8 | 19.70% | RU000A103K20 | ruBB- | ||
| 35 | Маныч01 | 96.1 | 0.60% | 04.05.2021 | 25.4.2025 | 12 | 0.5 | 300 000 | 96.2 | 20.80% | RU000A1032D7 | ruBB- | ||
| 36 | Саммит 1P3 | 100 | 1.40% | 13.02.2024 | 28.01.2027 | 21 | 1.4 | 150 000 | 101 | 22.90% | RU000A107S85 | ruBВ- | ||
| 37 | МаниКап1Р3 | 100 | 2.00% | 05.03.2024 | 18.02.2027 | 23 | 2 | 300 000 | 100.2 | 18.90% | RU000A107WD7 | ruBВ- | ||
| 38 | ПР-Лиз 2P1 | 94.68 | 0.90% | 11.06.2021 | 10.08.2029 | 12 | 1 750 000 | 07.02.2025 | 0.7 | 94.6 | 21.90% | RU000A1022E6 | BBB+(RU) / Нег. / ruBBB+ | |
| 39 | ПР-Лиз 2P2 | 94.43 | 0.90% | 31.7.2023 | 06.05.2032 | 12.5 | 1 500 000 | 15.06.2026 | 1.8 | 88.9 | 20.80% | RU000A106EP1 | BBB+(RU) / Нег. / ruBBB+ | |
| 40 | Kviku1P1 | 95.55 | 0.90% | 23.3.2022 | 06.05.2025 | 13.25 | 0.6 | 201 783 | 96.1 | 22.40% | RU000A1043L7 | ruBB- / Развив | ||
| 41 | ВЭББНКР 06 | 100 | 1.00% | 21.03.2024 | 2.9.2027 | 21 | 350 000 | 19.03.2025 | 0.8 | 100.3 | 22.60% | RU000A1082K7 | ruBB | |
| 42 | Джой 1P2 | 100 | 1.50% | 29.03.2024 | 14.03.2027 | 22 | 2.1 | 250 000 | 100.9 | 24.10% | RU000A108462 | ruB+ | ||
| 43 | Аполлакс01 | 100 | 2.10% | 11.04.2024 | 23.09.2027 | 21 | 2.1 | 200 000 | 101.8 | 20.00% | RU000A1089A3 | ruBB- | ||
| 44 | Фордевинд5 | 100 | 0.50% | 18.04.2024 | 30.09.2027 | 20.75 | 408 181 | 16.04.2025 | 0.8 | 100 | 22.80% | RU000A108AK6 | ruBВ | |
| 45 | Деньги в РЕПО с ЦК и под хедж | 47.20% | 17.00% | AAA(RU) |